検証は楽しい

トレードの検証は楽しい!

前回の記事で「トレードルールの作り方」について簡単にご説明しましたが、
トレードには検証作業が必要です。

この作業が苦痛だとか、面倒!
という方が大半なのではないでしょうか。

しかし本当にそうでしょうか?

トレードの検証は実は楽しいのです。
そう。その通りに値が動くルールを持っているのであれば。

①トレード手法をトレードルールに。

トレード手法をトレードルールに

トレード手法をトレードルールに

まずはトレード手法をトレードルールにしましょう。

手法をアレンジして、
自分の生活スタイルや得意な市場または得意な時間軸に適用し、
そこに資金管理のルールを含め、負けにくいルールに仕上げるのです。

  1. 勝つ事よりも、まずは
    ドローダウンが小さくて負けにくいルールになっているか?
  2. 損切り幅よりも利幅の方が大きくなっているか?(これは戦略による)
    ※損小利大のトレードは勝率が低くても資金を増やせます。
  3. その市場のその時間軸で機能する手法やルールなのか?自分向けに改変すべき点は無いのか。利食いを早める/伸ばすなど。

この3点に注意してトレードルール化を行って下さい。

なぜこのように書くかというと、
本来は自分で手法から作れば良いだけの話ですが
手法を作れないという方が多いようです。

その場合、誰かからトレード手法を学んで
トレードを始めようとお考えになると思います。

しかし、手法を買ったところで
滅茶苦茶な売買をしたり、
手法が持つ優位性を自分の判断で曲げて
『ここから上げる!』などと思い込みによって(たまに当たるからたちが悪い)
結局、手法を学んだ意味が無くなってはいませんでしょうか。

ルール化する事によって
その通りにしかトレードは出来なくなります。

エントリーの条件が整わない限り
エントリーする事は許されないのです。

そして、そのルールを自分で作り、仕上げる。

自分が作ったルールは、自分自身との約束になります。

②トレードルールを検証する。

検証する

トレードルールを検証する

トレードルールが完成しました。

次にする事は検証です。

検証とは、そのトレードルールが機能しているかの確認です。

  1. 自分がこれからトレードしようと考えているその市場のその時間軸で
    もしも過去に同じルールでトレードしていたら勝っているのか?負けているのか。
  2. 資金の何%を何回トレードすれば増やせるのか。
  3. そして、作ったルールに改善すべき点は無いかを探す事。

これが検証です。

この検証作業をしなければ(これをやりたがらない方が多い!)あなたのトレードは改善されず、

今負けているなら次も負けるし
今勝っているなら次も同じだけ勝つでしょう。

ただし勝っている場合も、リスクを取り過ぎていれば
いつか始まるドローダウンによって一気に資金を失い、1年後はトレードをやめているかも知れません。

それであれば、適正なバランスになっているかを確かめた方が良さそうです。

③検証結果を信頼する。

検証結果を信頼する

検証結果を信頼する

例えばこれは記事を書いている本日行ったトレードの検証結果です。

50回ずつの検証を繰り返していて、今回は戦略③その2の検証でした。

ポジションが無くなるまで最後は飛ばしての最終結果がこれですが
50回辺りで区切って市場や戦略ごとに結果を集計しています。

戦略③その2の結果

54回目まで( 2008年8月~2009年2月 )
初期資金 $1,000,000.00
最終残高 $1,077,024.31
有効証拠金 $1,080,305.27
増加 $77,024.31
増加% 7.7%
平均利益損失比 2.26
最大ドローダウン% 1.56%

トレード;
経過日 180
経過月 5.94
合計トレード: 54
勝ちトレード: 39
負けトレード: 15
1トレードの最大利益 7005.43
1トレードの最大損失 5325.53
収益:
総利益 77024.31
利益計 92797.10
損失計 15772.79
利益/月 12970.95
平均利益 2379.41
平均損失 1051.52
最大ドローダウン 15595.20
プロフィットファクター 5.88
(利益計÷損失計)
利率, % 7.70
その他,統計:
最大ロット 26.22
レストレーションファクター 4.94
(総利益÷最大ドローダウン)
リライアビリティファクター 0.83
勝率, % 72
負け率, % 28

このトレードはこんな感じで、短期トレードを繰り返す方法です。

ドローダウンも小さいですし、リスクリワード1:2以上。

50回トレードをして7%資金が増えています。

戦略③のポイント

5分足~4時間足の流れを把握してトレードするという事でしょう。

4時間足の流れと30分足の流れを見ているので
その規模で反発反落するポイントでしかトレードしていないという事です。

もう一つのポイントとしては、
これは全ての戦略に言えるのですが総資金の1%の損失しか許容していない事。

リスクリワード1:2以上に利食いを設定しているので、勝率は33.3%以上あれば十分勝ち続けられます。

ある値位置で常にリスクフリーにしている、ので
その値位置まで行きさえすれば戻っても負けにはならない。※勝敗は負けだが、資金は減らない

戦略①~③までの検証結果からすると、

どれも
50回トレードして資金の2%以上は75%の確率で増える

  • 戦略①その1 13%増 その2 2.5%減 その3 3.6%増加
  • 戦略②その1 0.14%増 その2 2.6%増(その後4.97%増) その3 2.08%増(その後2.83%増)
  • 戦略③その1 3.08%増 その2 7.7%増(その後7.4%増※上記写真のもの)

戦略①は4時間足でエントリー。戦略②は30分足で、戦略③は5分足です。

トレードの検証を始めよう!

というわけで、あなたご自身のトレードルールも検証すべきだ!

と思って頂けたならこの記事は大成功です。

トレードの検証が面倒ですか?(笑)

このような検証を効率良く行うには有料のソフトを買う必要があります。
※上記検証ソフトは「forex tester4」です。

→現在は5になっています。Tradingviewというサイトでも検証は出来ますよ。

また、相場に高確率で機能する手法も持っていなければ、そもそも検証をする段階まで到達する事は出来ません。

負けにくく、相場に機能するルール。

この手法とルールなら「高確率でその方向へ伸びて、目標値まで行く」事が今回の検証で証明出来そうです。

各50回以上、現在までで7勝1敗計8回
400回の売買結果がそれを暗示しています。

さらに検証を進めて、新しく作ったこのトレードルールがあなたのお役に立てる日が来るのを楽しみにしています。

検証結果

この戦略①~③は、

売買ルールの計測方法

投資戦略の基準

増加%、勝率、平均利益損失比、プロフィットファクター、レストレーションファクター 、最大ドローダウン、1トレード辺りの期待値

トレードルールの作り方

  • 平均利益損失比は1トレードあたりの平均利益÷ 1トレードあたりの平均損失額。リスクリワード。
  • 最大ドローダウンは検証期間中の最大損失額。
  • プロフィットファクター は総利益÷総損失。1は越えている必要がある。
  • レストレーションファクター は (総利益 – 総損失)÷最大ドローダウン。
  • 期待値は(平均利益÷勝率ー平均損失÷負け率)×枚数。一回で平均幾ら増えたか。

オススメとしては、50回以上はトレードして統計を取ります。→その50回ごとのトレードでどういう結果が出たかを算出します。

損失より利益は大きいか(平均値と総計)。勝率は何%か。ドローダウンが大き過ぎればギャンブルになっているので小さく。

で、結局幾ら増えたか。

 

これを1つの市場・1つの時間軸に対して何回も検証して行きます。もちろん1つの手法とトレードルールで、です。

なぜなら、たまたま時期や市場が良かっただけかも知れません。

複数の市場で検証しても、何回検証してもやはり勝ってしまうようなトレードルールなら本物だと言えます。

トレードルールの例

トレンドが一番伸びる瞬間とは?

例えば下落相場が上昇に転じた時、あなたならどこで買いますか?

上昇の立ち上げで買えれば良いけれど、もしも買い遅れたとしたら…。

30分足と5分足で買い増しをする方法

30分足と5分足で買い増しをする方法【戦略5】

実はトレンド途中でも、グンッと伸びる瞬間があります。

トレンドが一番伸びる瞬間とは?/トレンド中に買い増しをする方法

新!値動きのルール登場

続・勝ち方実践編LESSON6

戦略6~7新!値動きのルール 時間1:06:37

この動画教材は2014年に発売した『値動きのルール-the market rule-』をリニューアルした新しい売買ルールです。

”一体、どのくらいのパフォーマンスが計測出来るだろう?”とずっと疑問でしたので、値動きのルールを改めて検証してみたところ

勝率72%、プロフィットファクター6越えという驚異的な数値を叩き出しました。(笑)

新!値動きのルールは徹底した押し目買い戦略!

持ち合い戦略なら

持ち合い戦略なら

持ち合い戦略なら

トレンド中に負けたとしても、また持ち合いが始まれば
持ち合いが終わるまで続けて利益を出せます。

そして持ち合いが続く時はとにかく長い(笑)。

延々と続く持ち合いで消耗して利益を吐き出していくのか、
それともチャンスに変える事が出来るのか。

分かれ目は「トレンド中の戦略」と「持ち合いの戦略」を両方持っているかどうかではないでしょうか。

持ち合い戦略

戦略20個トレードルール10個を手に入れるなら…

これまで書いてきたトレードルールは、全て次の本で学べます。

フィボナッチとギャンを使ったライントレードのトレードルールが本になりました!

極意書ストラテジーズ本はこちら

※動画が宜しければ、勝ち方実戦編フリーパスプラン『続・勝ち方実践編シリーズ』としても学べます。

トレードルールとトレード手法の違い!

トレードルール

ご参考までに、この図をご覧下さい。

トレードルールは全てを含みます。

トレード手法はその一部であり、もちろん重要な部分です。

しかしながら、一番重要かと言われるとそうとも言い切れません。

この図で本当に一番重要なのは「資金管理」でしょう。「エントリー枚数」は極めて重要です。

一体、総資金に対して何%以下のリスクを取れば今後、相場で生き残れる可能性が高いのか。

 

是非考えてみて下さい。

 



現在のキャンペーン

Winter Sale2021開催中 対象商品が10%オフ!2021/11/17-2022/1/5

キャンペーン詳細へ →お勧め商品へ
☆入会ポイント500円分+5%分のポイントも進呈中☆

投資の基礎はタダで学べメール講座」好評受付中!
≪1か月間の基礎・応用・勝ち方講座無料≫

ライントレーダーズ通信」もご一緒にどうぞ。
«相場分析記事・コラム・マインドセット講座同時配信中»