検証は楽しい

トレードの検証は楽しい!

前回の記事で「トレードルールの作り方」について簡単にご説明しましたが、
トレードには検証作業が必要です。

この作業が苦痛だとか、面倒!
という方が大半なのではないでしょうか。

しかし本当にそうでしょうか?

トレードの検証は実は楽しいのです。
そう。その通りに値が動くルールを持っているのであれば。

①トレード手法をトレードルールに。

トレード手法をトレードルールに

トレード手法をトレードルールに

まずはトレード手法をトレードルールにしましょう。

手法をアレンジして、
自分の生活スタイルや得意な市場または得意な時間軸に適用し、
そこに資金管理のルールを含め、負けにくいルールに仕上げるのです。

  1. 勝つ事よりも、まずは
    ドローダウンが小さくて負けにくいルールになっているか?
  2. 損切り幅よりも利幅の方が大きくなっているか?
    ※損小利大のトレードは勝率が低くても資金を増やせます
  3. その市場のその時間軸で機能する手法やルールなのか?
    自分向けに改変すべき点は無いのか。(利食いを早める/伸ばすなど)

この3点に注意してトレードルール化を行って下さい。

なぜこのように書くかというと、
本来は自分で手法から作れば良いだけの話ですが
手法を作れないという方が多いようです。

その場合、誰かからトレード手法を学んで
トレードを始めようとお考えになると思います。

しかし、手法を買ったところで
滅茶苦茶な売買をしたり、
手法が持つ優位性を自分の判断で曲げて
『ここから上げる!』などと思い込みによって(たまに当たるからたちが悪い)
結局、手法を学んだ意味が無くなってはいませんでしょうか。

ルール化する事によって
その通りにしかトレードは出来なくなります。

エントリーの条件が整わない限り
エントリーする事は許されないのです。

そして、そのルールを自分で作り、仕上げる。

この事によって、自分自身との約束になります。

②トレードルールを検証する。

検証する

トレードルールを検証する

トレードルールが完成しました。

次にする事は検証です。

検証とは、そのトレードルールが機能しているかの確認です。

  1. 自分がこれからトレードしようと考えているその市場のその時間軸で
    もしも過去に同じルールでトレードしていたら勝っているのか負けているのか。
  2. 資金の何%を何回トレードすれば増やせるのか。
  3. そして、作ったルールに改善すべき点は無いかを探す事。

これが検証です。

この検証作業をしなければ(これをやりたがらない方が多い)
あなたのトレードは改善されず、今負けているなら次も負けるし
今勝っているなら次も同じだけ勝つでしょう。

ただし勝っている場合も、リスクを取り過ぎていれば
いつか始まるドローダウンによって一気に資金を失い、
1年後はトレードをやめているかも知れません。

それであれば、適正なバランスになっているかを確かめた方が良さそうです。

③検証結果を信頼する。

検証結果を信頼する

検証結果を信頼する

例えばこれは記事を書いている本日行ったトレードの検証結果です。

50回ずつの検証を繰り返していて、今回は戦略③その2の検証でした。

ポジションが無くなるまで最後は飛ばしての最終結果がこれですが
50回辺りで区切って市場や戦略ごとに結果を集計しています。

戦略③その2の結果

54回目まで( 2008年8月~2009年2月 )
初期資金 $1,000,000.00
最終残高 $1,077,024.31
有効証拠金 $1,080,305.27
増加 $77,024.31
増加% 7.7%
平均利益損失比 2.26
最大ドローダウン% 1.56%

トレード;
経過日 180
経過月 5.94
合計トレード: 54
勝ちトレード: 39
負けトレード: 15
1トレードの最大利益 7005.43
1トレードの最大損失 5325.53
収益:
総利益 77024.31
利益計 92797.10
損失計 15772.79
利益/月 12970.95
平均利益 2379.41
平均損失 1051.52
最大ドローダウン 15595.20
プロフィットファクター 5.88
(利益計÷損失計)
利率, % 7.70
その他,統計:
最大ロット 26.22
レストレーションファクター 4.94
(総利益÷最大ドローダウン)
リライアビリティファクター 0.83
勝率, % 72
負け率, % 28

このトレードはこんな感じで、短期トレードを繰り返す方法です。

ドローダウンも小さいですし、リスクリワード1:2以上。

50回トレードをして7%資金が増えています。

戦略③のポイント

5分足~4時間足の流れを把握してトレードするという事でしょう。

細かな値動きで条件が整えばエントリーし、既定の値位置で利食い設定する。

しかし、4時間足の流れと30分足の流れを見ているので
その規模で反発反落するポイントでしかトレードしていないという事です。

細かな値動きではポジションサイズを増やし、
大きな流れを取る時は自然にサイズは小さくなる。
だから、どんな規模でも資金が増える比率はそう変わらないのです。

条件が整うか、そうではないか。それだけを見ているため、
無駄なところではエントリーしないので
基本的には買ったところから素直に伸びてくれます。

もう一つのポイントとしては、
これは全ての戦略に言えるのですが
総資金の1%の損失しか許容していないという事。

最大2%まで買い増しや売り増しもしますが
その際はある割合までしか買わないので、リスクコントロールも出来ている。

さらに
リスクリワード1:2以上に利食いを設定している以上、
勝率は33.3%以上あれば十分勝ち続けられ、かつ、
ある値位置で常にリスクフリーにしているので
その値位置まで行きさえすれば戻っても負けにはならない。
※勝敗は負けだが、資金は減らない

戦略①~③までの検証結果からすると、どれも
50回トレードして資金の2%以上は75%の確率で増えるようです。

  • 戦略①その1 13%増 その2 2.5%減 その3 3.6%増加
  • 戦略②その1 0.14%増 その2 2.6%増(その後4.97%増) その3 2.08%増(その後2.83%増)
  • 戦略③その1 3.08%増 その2 7.7%増(その後7.4%増※上記写真のもの)

手法を改善しながら検証を行っているので、検証の始めなどは
リスクコントロールを間違えたり結果が良くないものもありますが
リスクを1%以下しか取っていないのに関わらず
それ以上の利益を出せるのは、損小利大の戦略だからでしょう。

戦略①は4時間足でエントリー。戦略②は30分足で、戦略③は5分足です。

トレードの検証を始めよう!

というわけで、あなたご自身のトレードルールも検証すべきだと
思って頂けたならこの記事は大成功です。

トレードの検証が面倒ですか?(笑)

このような検証を効率良く行うには
まず有料のソフトを買う必要があります。

また、相場に高確率で機能する手法も持っていなければ
そもそも検証をする段階まで到達する事は出来ません。

上の戦略①~③は
後日、勝ち方実戦編フリーパスプランまたは
新たな教材として発売させて頂きます。

※勝ち方実戦編フリーパスプランは、新動画が追加されると翌月に価格が変動します。

負けにくく、相場に機能するルール。

この手法とルールは、
条件が整うのさえ待って頂けるのであれば
高確率でその方向へ伸びて、目標値まで行く事が
今回の検証により証明出来そうです。

各50回以上、現在までで7勝1敗計8回
400回の売買結果がそれを暗示しています。

ここからさらに検証を進めて、
新しく作ったこのトレードルールが
あなたのお役に立てる日が来るのを楽しみにしています。

公開は8月~9月を予定しています。

検証結果

戦略②その2の結果

それではお楽しみに。

その時は、検証結果やメモも同時にお渡しします。

要はどこに損切りを置き、
どのタイミングで利食いをしていくと
安全に効率良くトレード出来るのか。

手法が機能していて、反転や伸びる可能性が高い事が
事前に分かるのは当たり前です。

トレードルールはその先。

如何に安全に最高のパフォーマンスを引き出すか。

このルール作りや検証が
楽しくもあり、難しいのです。

 

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